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β系数越大,系统风险越大 对吗?

β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市...

β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。恭喜你,答对了。笑望采纳,谢谢!

这句话是对的。风险收益率的公式是:Rr=β* V 式中:Rr为风险收益率; β为风险价值系数,所以β系数越大,风险收益率越大,风险收益也就越大。

β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语...

不是一回事,β系数是某种证券的系统风险相当于整个证券市场系统风险的倍数,而风险价值系数b与人们对风险的厌恶程度有关 ,大家都厌恶风险则风险价值系数就高,否则,如果人们都愿意接受风险则风险价值系数就低。

ACE,贝塔系数反映的是个别证券的风险与市场平均风险的倍数关系,所以贝塔越大,风险越大

根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。

掌握β值的含义 ◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; ◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的...

财务管理中β系数是衡量单项资产的风险收市场组合风险的影响程度,而相关系数是资产组合中的资产风险的相关程度。 财务管理中的贝塔系数就是某项资产组合和市场组合的相关程度,对于市场组合这项资产组合来说,自己和自己的相关程度就是1。β系数...

贝塔系数不可能小于零。贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险...

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